almost sure central limit theorem – 345

AR(1)-characterisation – 195

asymptotic covariance matrix estimation – 495

asymptotic distribution – 209, 377

Bernstein function – 419

bi-seasonal model – 133

BINAR – 227

BSDEs – 479

central limit theorem – 251, 443

change of time – 81, 419

chaos expansion – 145

Clayton copula – 227

compound Poisson process – 81, 419

confidence ellipsoid – 495

copula – 227

count data – 227

coupling – 333

covariance functions – 195

Cox proportional hazards model – 209

dependent claims – 133

digital option – 81

discrete time risk model – 133

divergence form – 345

drift parameter estimation – 397

errors-in-variables model – 495

exact marginal probability distribution – 3

expected discounted dividend payments – 285

FGM copula – 227

finite mixture model – 495

Fourier transform – 443

fractional Brownian motion – 13, 57, 377, 397

fractional Cox–Ingersoll–Ross process – 13

fractional Laplacian – 397

fractional Vasicek model – 377

Frank copula – 227

fundamental solution – 345

gamma function – 311

Gauss hypergeometric function – 419

generated σ-field – 269

Gerber–Shiu function – 285

Green’s function – 57

harmonic numbers – 419

hypergeometric function – 81

independent complements – 269

infinitely divisible logarithmic series distribution – 419

infinitely divisible random measure – 443

insurance model – 109

intersection of σ-fields – 269

jackknife – 495

Kolmogorov norm – 109

lattice of complete σ-fields – 269

Lévy density – 443

Lévy process – 81, 419

Lévy process; moving average – 443

Lévy processes – 479

local norm – 109

Malliavin calculus – 145

Markov chain – 109, 333

maximum likelihood estimation – 377

mild solution – 57

mixed Poisson processes – 41

mixture with varying concentrations – 495

moderate deviations principle – 167

moment generating function – 377

moment inequalities – 251

multi-layer dividend strategy – 285

negative binomial distribution – 227

non-ergodic process – 377

non-proportional hazards – 209

non-uniform estimate – 109

nonparametric estimation – 495

numerical approximation – 145

order statistics property – 41

orthogonal regression – 495

partial Bell polynomials – 419

pathwise Stratonovich integral – 13

piecewise constant coefficients – 345

piecewise integro-differential equation – 285

Poisson – 227

predictable representation property – 479

preferential attachment – 311

q variation – 397

random fields – 251

random graph – 311

random walk – 333

recursive formula – 133

renewal theory – 333

right censored data – 209

risk model with stochastic premiums – 285

ruin probability – 133, 285

run-and-tumble models – 3

scale free – 311

signed compound Poisson approximation – 109

space-time white noise – 167

stationary processes – 195

stationary random field – 443

Stein-Malliavin calculus – 345

Stirling numbers – 419

stochastic Burgers equation – 167

stochastic differential equation – 13

stochastic differential equations – 145

stochastic heat equation – 397

stochastic partial differential equation – 57

stochastic partial differential equations – 167, 345

Taylor’s power law – 311

telegraph equation with time-dependent velocity – 3

time-fractional Poisson process – 41

total variation norm – 109

utility maximization – 479

variance-gamma process – 81

weak convergence method – 167

Yule model – 41