asymptotic behavior – 483

asymptotics – 339

averaging principle – 123

bi-risk model – 401

bifractional brownian motion – 339

Cannings model – 17

change of measures – 45

compensator – 265

compound mixed renewal process – 45

confidence ellipsoid – 377

conic intrinsic volumes – 357

covariance – 1

dense set of distributions – 265

discrete time – 401

Doob–Meyer decomposition – 265

equilibrium control – 157

estimator moments – 453

exchangeable coalescent – 17

excursion probability – 339

external angles – 357

factorial moments – 229

finite mixture model – 377

finite time survival probability – 401

forward recurrence time – 1

fractional Brownian motion – 313

fractional brownian motion – 339

fractional Brownian motion – 431

fractional counting processes – 207

fractional equations – 139

functional limit theorems – 245

Gaussian Volterra processes – 313, 431

generalized estimating equations – 377

geometric reproduction branching process – 229

graphical representation – 279

harmonic numbers – 229

Hölder continuity – 313

increasing process – 265

infinite particle systems – 89

infinite-dimensional stochastic differential equations – 89

interacting Brownian motions – 89

interacting particles – 279

internal angles – 357

inversion of the Volterra representation – 431

jackknife – 377

Lambert-W function – 229

Laplace–Beltrami operators – 139

large deviations – 207

Lévy distribution – 413

locally perturbed random walks – 245

LQ control problem – 157

Markov renewal process – 413

mild solution – 123, 483

Mittag-Leffler functions – 207

mixture with varying concentrations – 377

moderate deviations – 207

Moore–Penrose inverse – 453

nonlinear regression – 377

number of renewals – 1

path-dependent stochastic differential equations – 65

polyhedral cones – 357

progressively equivalent measures – 45

quasi-helix property – 313

random fields – 139

random matrices – 89

random walk in a strip – 245

random walk with barriers – 245

random walks and bridges – 357

recursive calculation – 401

reflexive generalized inverse – 453

regular conditional probabilities – 45

regularly varying function – 17

remaining term – 1

renewal process – 1

ruin probability – 45

sample path differentiability – 431

SDEs with distributional drift – 65

simultaneous multiple collisions – 17

singular inverse Wishart – 453

spatial birth-and-death processes – 279

sphere – 339

spherical Brownian motion – 139

spherical harmonics – 139

Stirling numbers – 229, 357

stochastic equation – 279

stochastic geometry – 357

stochastic maximum principle – 157

stochastic measure – 123, 483

stochastic parabolic equation – 123, 483

strong laws of large numbers – 245

subordinators – 139

tangency portfolio – 453

telegraph process – 413

terminal joint distribution – 265

time-inconsistency – 157

ultimate time survival probability – 401

variational inequality – 157

weak convergence – 17

Weyl chambers – 357