Modern Stochastics: Theory and Applications logo


  • Help
Login Register

  1. Home
  2. Issues
  3. Volume 10, Issue 4 (2023)
  4. Keywords index

Modern Stochastics: Theory and Applications

Submit your article Information Become a Peer-reviewer
  • Article info
  • Full article
  • More
    Article info Full article

Keywords index
Volume 10, 2023
Volume 10, Issue 4 (2023), pp. 461–462
https://doi.org/10.15559/23-VMSTA104KI
Pub. online: 13 October 2023      Type: Keywords Index     

Published
13 October 2023

Φ-Sobolev inequalities – 145
American options – 367
asymptotic normality – 175
autoregressive model – 313
averaging principle – 229
BDG inequalities – 425
Bernstein inequality – 211
beta distribution – 211
branching process – 397
concentration bounds – 211
concentration inequalities – 145
conditioning to stay positive – 59
constrained optimization – 19
convertible features – 367
coupling – 313
coupon collector’s problem – 111
Cramér–Lundberg risk model – 247
deviation inequalities – 145
directional extremes – 59
empirical means – 37
Erlang mixture distribution – 247
estimator – 287
exchangeability – 59
exponential distribution – 287
fractional Brownian motion – 343
fractional calculus – 413
fractional Ornstein–Uhlenbeck processes – 37
functional limit theorem – 397
game options – 367
Gamma mixing – 37
Gamma subordinator – 413
Gaussian processes – 343
generalized BSDE with jumps – 77
generalized Wright function – 37
Hausdorff saturation – 287
homogeneous and isotropic strongly dependent Gaussian random field – 267
Hurst index estimation – 175
inhomogeneous Markov chain – 313
instant enforcement – 425
integral-partial differential equations – 77
Itô’s isometry – 425
Kies distribution – 287
least squares estimate in the Walker–Brillinger sense – 267
Lévy processes – 145
local behavior – 59
logarithmic Sobolev inequalities – 145
long-range dependence – 343
Malliavin calculus – 145
marked point process – 1
mild solution – 229
minimax identity – 19
mixed fractional Brownian motion – 175
model-free approach in Mathematical Finance – 425
multi-mixed fractional Brownian motion – 343
multi-mixed fractional Ornstein–Uhlenbeck process – 343
multivariate trigonometric model – 267
nonconcave utility – 19
nonlocal equations – 413
occupancy problem – 111
optimal strategies – 367
outer measure – 425
persistence diagram – 1
persistent Betti number – 1
pricing – 367
quadratic variation – 425
random environment – 397
random topology – 1
rcll barrier – 77
recurrence sequences – 247
reflected BSDE – 77
renewal theory – 313
replacement model for random lifetimes – 111
robust utility functionals – 19
ruin probability – 247
sampled extrema – 111
short-range dependence – 343
Sparre Andersen identity – 59
stationary processes – 343
stationary-increment processes – 343
stochastic Burgers equation – 229
stochastic heat equation – 229
stochastic integral – 425
stochastic measure – 197, 229
Stochastic partial differential equation – 175
stochastic transport equation – 197
stochastic Volterra equations – 37
strong consistency – 175, 267
survival probability – 397
symmetric integral – 197
tail behavior – 287
variance Gamma process – 413
viscosity solution – 77
weak solution – 197
Weibull distribution – 287
Reading mode PDF XML

Copyright
© 2023 The Author(s). Published by VTeX
by logo by logo
Open access article under the CC BY license.

Metrics
since March 2018
370

Article info
views

72

Full article
views

126

PDF
downloads

73

XML
downloads

Export citation

Copy and paste formatted citation
Placeholder

Download citation in file


Share


RSS

MSTA

MSTA

  • Online ISSN: 2351-6054
  • Print ISSN: 2351-6046
  • Copyright © 2018 VTeX

About

  • About journal
  • Indexed in
  • Editors-in-Chief

For contributors

  • Submit
  • OA Policy
  • Become a Peer-reviewer

Contact us

  • ejournals-vmsta@vtex.lt
  • Mokslininkų 2A
  • LT-08412 Vilnius
  • Lithuania
Powered by PubliMill  •  Privacy policy